Moving Average คืออะไร? พร้อมความสำคัญของค่า MA เข้าใจง่าย!

Moving Average หรือที่เรียกกันว่า ‘เส้นค่าเฉลี่ย (MA)’ คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์ราคาเหรียญคริปโตในระดับพื้นฐาน ทั้งยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือคริปโตที่ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วย โดยเส้น MA จะใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือกระแสของตลาดเป็นหลัก ซึ่งนิยมใช้กันสองรูปแบบ ได้แก่ SMA และ EMA ซึ่งจะมีวิธีคำนวณแตกต่างกันไป

ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายกันว่า Moving Average คืออะไร? พร้อมอธิบายค่า Moving Average ที่นิยมใช้เพื่อให้คุณสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!

Moving Average คืออะไร?

เส้น MA คือเครื่องมือในการวิเคราะห์ราคาขั้นพื้นฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักลงทุนคริปโตมืออาชีพและมือใหม่ที่นิยมลงทุนในเหรียญคริปโตน่าลงทุน โดยจะมีวิธีการใช้งานที่หลากหลาย และยังมี Moving Average สูตรคำนวณที่แตกต่างกันไป

โดยการคำนวณ Moving Average คือนำราคาเฉลี่ยของเหรียญคริปโตในช่วงเวลาที่กำหนด และนำมาพล็อตบนกราฟราคามาคำนวณ ซึ่งในเทคนิคระดับสูง เส้น MA จะถูกนำไปประยุกต์เพื่อลดความผันผวนในข้อมูลลงไปหรือที่เรียกว่า ‘DMA’ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนได้เห็นกระแสหลักของเหรียญได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์หลายคนยังใช้ Moving Average สูตรเป็นแนวรับและแนวต้านอีกด้วย

เรียกได้ว่า Moving Average คือเส้นค่าเฉลี่ยที่จะบ่งบอกแนวโน้มของราคาเหรียญคริปโตในช่วงที่ผ่านมาได้ ทั้งยังใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มได้ว่าเหรียญจะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิมอีกด้วย ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่เหมาะกับการเทรดสั้นและเทรดยาว

ประเภทของเส้น Moving Average มีอะไรบ้าง?

เส้น Moving Average นั้นสามารถแบกออกได้หลายประเภทด้วยกัน โดยผู้เชี่ยวชาญของเราก็ได้แยกประเภท พร้อมสรุปข้อดีของเส้นแต่ละประเภทเอาไว้แล้วเรียบร้อยในส่วนด้านล่าง ดังนี้

เส้น Simple MA (SMA)

เส้น Simple MA จะคำนวณได้โดยการนำค่าทั้งหมดในระยะที่กำหนดไว้มาหาค่าเฉลี่ยเท่าๆ กัน โดย SMA ถือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นรูปแบบพื้นฐานมากที่สุด และนักเทรดหลายคนมักจะใช้กับเทรนด์การเทรดยาวที่มี Time Frame ใหญ่มากกว่า เพราะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่แสดงภาพรวมของเหรียญคริปโตได้ดีที่สุดนั่นเอง

เส้น Exponential MA (EMA)

เส้น Exponential MA มีวิธีคำนวณคือการนำค่าทั้งหมดในระยะที่กำหนดไว้มาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นทำการถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาล่าสุด ซึ่งเป็นการถ่วงน้ำหนักในลักษณะแบบ Exponential ทำให้ EMA เป็นเส้นที่ไว้ต่อการเปลี่ยนแปลงของลาค่าและสุด ทั้งยังรับรู้ถึงโมเมนตั้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

Exponential MA ถือเป็นค่าเฉลี่ยที่เหมาะกับแนวทางการเทรดสั้น เช่น การ Day Trade หรือการซื้อขายในช่วง Time Frame ที่เล็กลงมา หรืออาจจะใช้ EMA 3 เส้นพร้อมกัน เช่น EMA 5 วัน, EMA 10 วัน และ EMA 25 วันเพื่อให้มีข้อมูลในการเทรดมากขึ้นก็ได้เช่นกัน

หมายเหตุ: นักลงทุนหลายคนเลือกที่จะใช้เส้น Exponential MA ใน Time Frame ใหญ่เช่นกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มของเหรียญ

เส้น Triangular MA (TMA)

เส้น Triangular MA จะคำนวณได้โดยการนำค่าทั้งหมดในระยะที่กำหนดไว้มาหาค่าเฉลี่ย จากนั้น ทำการ ถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาที่อยู่ตรงกลางของระยะมากที่สุด โดย TMA เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้าที่สุด และไม่ถือเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดคริปโตมากนัก ด้วยความผันผวนของตลาดคริปโตและการตอบสนองต่อราคาที่ช้าเกินไป

ค่า MA ทั้งสามประเภทนี้ถือเป็นเส้นขั้นพื้นฐาน โดยเส้นที่ตอบสนองได้เร็วมากที่สุดคือ EMA, SMA, และ TMA ตามลำดับ ซึ่งหากใครใช้เส้นทั้งสามรูปแบบนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญแล้ว ก็สามารถนำความเข้าใจที่ได้ไปต่อยอดดูร่วมกับรูปแบบกราฟ และใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยแบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เส้น WMA, DEMA, และ TEMA ซึ่งจะมีวิธีการถ่วงน้ำหนักแตกต่างกันเท่านั้น

ประยุกต์ใช้ Moving Average ได้อย่างไร?

ต่อไปนี้ จะเป็นการประยุกต์ใช้ Moving Average สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังกังวลว่าจะนำเส้นค่าเฉลี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์อะไรได้บ้าง โดยผู้เชี่ยวชาญของเราก็ได้รวบรวมการใช้งานเส้น MA หลักๆ มาไว้แล้วเรียบร้อย

การใช้ Moving Average เพื่อหาแนวโน้มของเหรียญ

นักลงทุนสามารถหา ‘แนวโน้ม’ ของราคาเหรียญคริปโตได้ โดยจะสามารถพิจารณาได้จาก ‘องศา (Slope)’ ของเส้นค่าเฉลี่ยที่ได้ ซึ่งหากพบว่า เส้นมีความชันมากๆ ก็หมายความว่าโมเมนตั้มของเหรียญได้เกิดขึ้นแล้ว ในทางกลับกัน หากมีความชันน้อยลง ก็หมายความว่าโมเมนตั้มของเหรียญเริ่มน้อยลงเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการวิเคราะห์เหรียญขั้นสูงที่ใช้งานในหมู่นักลงทุนมากประสบการณ์อย่างแพร่หลาย อย่างการอ่าน ‘การหักหัวขึ้นของเส้น’ ซึ่งหมายความว่าหากเส้นมีการหักขึ้นอย่างชัดเจนก็หมายความว่ามีโมเมนตั้มระยะสั้นเกิดขึ้นอย่างรุนแรง และนี่ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการซื้อขายระยะสั้นมากที่สุดนั่นเอง

หมายเหตุ: หากนักลงทุนต้องการซื้อขายระยะสั้นตาม ‘การหักหัวขึ้นของเส้น’ ก็อย่าลืมกำหนดจุด Stop Loss และ Take Profit ให้ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การใช้ Moving Average เพื่อหาแนวรับและแนวต้าน

ต่อมาเป็นการใช้ Moving Average เพื่อหาแนวรับและแนวต้าน ซึ่งในช่วงขาขึ้น ราคาเหรียญคริปโตมักจะชอบวิ่งกลับมาเพื่อทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย หากไม่มีการทะลุแนวรับเกิดขึ้น ราคาของเหรียญก็อาจขึ้นต่อได้ ในทางกลับกัน หากเหรียญเป็นขาราคา ราคาเหรียญก็มักจะวิ่งกลับมาทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเสมอ หากทะลุไม่ได้ ราคาเหรียญก็ลงต่อไปนั่นเอง

หากราคาเหรียญคริปโตวิ่งใกล้เส้นค่าเฉลี่ย เราแนะนำให้จับตาดูเอาไว้เป็นพิเศษ เพราะถือเป็นจุดสำคัญที่อาจทำให้ราคาเกิดการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญได้ Moving Average จึงมักใช้เป็นเทคนิคในการหาจุดเข้าซื้อ และขายเหรียญออกได้เมื่อมีจังหวะที่เหมาะสม

การใช้เทคนิคเทรด MA Crossover

MA Crossover หรือ ‘การตัดกันของเส้น’ คือการกำหนดความยาวของเส้นค่าเฉลี่ยไว้ 2 เส้นด้วยกัน ได้แก่ เส้นสำหรับแนวโน้มระยะสั้น และเส้นสำหรับแนวโน้มระยะยาวที่ใหญ่กว่า เพราะการคาดการณ์ด้วยการใช้ ‘องศา’ ของเส้นเพียงอย่างเดียวอาจทำได้ยาก และจำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวขั้นสูง

MA Crossover จึงมีการนำมาใช้เพื่อยืนยันว่า แนวโน้มของเหรียญกำลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสำหรับแนวโน้มระยะสั้น ซึ่งหากมีการตัดขึ้น ก็หมายความได้ว่า มีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นแล้วนั่นเอง ซึ่งเป็นจังหวะเปิดสถานะสำหรับนักเทรดตามเทรนด์ และเมื่อเส้นตัดลงก็เป็นจังหวะปิดสถานะเพื่อทำกำไรนั่นเอง

การใช้เส้น Moving Average

แล้วการใช้งานเส้น MA คืออะไร? ก่อนอื่น นักลงทุนจะต้องเลือก Parameter ของเส้นนั้นๆ ก่อน เช่น หากต้องการใช้เส้น EMA นักลงทุนก็ต้องกำหนดค่าในการคำนวณเส้นดังกล่าวจากราคาเหรียญย้อนหลังมากหรือน้อย ตามรูปแบบการเทรด ประกอบกับระยะเวลาที่ต้องการถือเหรียญ ซึ่งหากคุณเป็นนักเทรดระยะสั้นและต้องการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว คุณก็สามารถเลือกระยะเวลาที่นำมาคำนวณย้อนหลังสั้นๆ เท่านั้น หากเทรดระยะยาวก็ให้นำราคาย้อนหลังที่นานขึ้นมาคำนวณได้ทันที

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาถึงลักษณะของกราฟราคาเหรียญคริปโตและเส้น EMA ที่คำนวณออกมาแล้วเรียบร้อย โดยเราขอยกตัวอย่างลักษณะทั้งหมด ดังนี้:

• กราฟราคาเหรียญอยู่เหนือเส้น EMA
• เส้น EMA ระยะสั้นอยู่เหนือเส้นระยะยาว
• เส้น EMA มีความชันเฉลียงขึ้น

หากลักษณะของกราฟและเส้น EMA เป็นไปตามนี้ ก็อาจแปลว่า มีโอกาสสูงที่ราคาเหรียญคริปโตกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตรงนี้ นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะหาจังหวะเข้าซื้อหรือซื้อเก็บไว้ก่อนได้เลยในทางกลับกัน หากลักษณะของกราฟราคาและเส้น EMA เป็นไปตามลักษณะ ดังนี้:

• กราฟราคาหุ้นอยู่เหนือเส้น EMA
• เส้น EMA ระยะสั้นอยู่เหนือเส้นระยะยาว
• เส้น EMA มีความชันเฉลียงขึ้น

หากพิจารณาจากลักษณะดังกล่าว เราจะสามารถมองได้ว่าแนวโน้มราคาเหรียญคริปโตในตอนนี้เป็นช่วงขาลง ซึ่งนักลงทุนอาจหาจังหวะ Short เหรียญแทนได้นั่นเอง

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทางทฤษฎีเท่านั้น ไม่ว่ากราฟราคาเหรียญและเส้น EMA จะมีลักษณะอย่างไร ก็ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนจะต้องทำตามเส้นที่เห็นทุกครั้ง ข้อมูลที่ได้มาจาก เส้น EMA ที่นิยมใช้ Crypto ทั้งหมดนั้นจะใช้เพื่อช่วยตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือเหรียญเอาไว้เท่านั้น เพื่อให้มีโอกาสในการทำกำไรมากกว่าโอกาสที่จะขาดทุนนั่นเอง

หมายเหตุ: เส้นค่าเฉลี่ย EMA มักถูกใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดเท่านั้น โดยนักลงทุนสามารถใช้ EMA 3 เส้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้น (10-15 แท่งเทียน) กลาง (50-60 แท่งเทียน) และยาว (200 แท่งเทียน) ได้

• Moving Average ควรใช้ระยะกี่วัน?

นักลงทุนหลายคนคงสงสัยว่า Moving Average ควรใช้ระยะกี่วันดี? เราขอบอกว่า ระยะเวลาที่ควรใช้นั้นไม่มีถูกหรือผิด เพราะทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและแนวทางในการเทรดมากกว่า โดยเราจะขอแนะนำวิธีการพิจารณาเอาไว้ เพื่อให้คุณได้นำไปประยุกต์ใช้งานต่อได้ในอนาคต

• กำหนดระยะโดยอิงตามตลาด

ตลาดคริปโตเปิดให้ซื้อขายเหรียญตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งแน่นอนว่าก็มาพร้อมกับความผันผวนตลอดเวลาเช่นกัน โดยคุณอาจเลือกใช้ 7 หรือ 14 แท่งเทียนสำหรับการ Day Trade ได้ ซึ่งจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นแนวโน้มในช่วง 1-2 อาทิตย์ ที่ผ่านมาตามลำดับ โดยคุณอาจใช้งานกราฟ Time Frame ย่อยที่จะสามารถกำหนดให้แสดงเป็นชั่วโมงแทนได้ ส่วนเส้นระยะกลางอาจจะใช้เป็น Time Frame แบบ 1-2 เดือน (60 แท่งเทียน)

• กำหนดระยะโดยโมเมนตั้ม

การกำหนดระยะโดย Momentum เหมาะสำหรับการเทรดเฉพาะสกุลเหรียญที่คุณต้องการโดยเฉพาะ เช่น Bitcoin, หรือ Ethereum โดยคุณจะต้องนำ Time Frame ที่เราอธิบายไว้ข้างต้นมาใช้ปรับแต่งให้เข้ากับความผันผวนวิธีการกำหนดโดยสินทรัพย์เฉพาะ เหมาะสำหรับการเทรดเฉพาะสินทรัพย์นั้นๆ เช่น Bitcoin ทองคำ Indices หรือ หุ้นตัวโปรดของคุณ วิธีการคือ นำกรอบระยะเวลาที่เรากล่าวถึงข้างต้นมาใช้ และปรับแต่งให้เข้ากับความผันผวนหรือโมเมนตั้มนั้นๆ

ซึ่งวิธีการกำหนดก็คือคุณต้องเปิดกราฟเทรนด์ระยะสั้น กลาง และยาวในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จากนั้น คุณจะต้องปรับตัวเลขของแต่ละเส้นให้เข้ากับระยะเส้นที่เปิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดนั่นเอง

หมายเหตุ: การกำหนดระยะโดยโมเมนตั้มอาจต้องมีการปรับแต่งให้เข้ากับความผันผวนและโมเมนตั้มใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดคริปโตมีความผันผวนตลอดเวลา

ประโยชน์ของ Moving Average คืออะไร?

บทสรุป

Moving Average คือเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ตลาดที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักเทรดคริปโต ทั้งยังใช้ในการแนวโน้มและเทรนด์ของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณได้ก้าวนำตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากขึ้น

อ้างอิง

• https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp#:~:text=A%20moving%20average%20is%20a,price%20trends%20for%20specific%20securities.
• https://th.tradingview.com/scripts/movingaverage/

คำถามที่พบบ่อย

Moving Average มีกี่แบบ?

Moving Average มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ SMA, EMA, และ TMA ซึ่งเส้น EMA เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักเทรดคริปโต